Învățare automată de tranzacționare cantitativă
Finanțarea matematicăcunoscută și sub denumirea de finanțare cantitativă și matematică financiarăeste un domeniu al matematicii aplicatepreocupat de modelarea matematică a piețelor financiare.
Vezi Analist cantitativ. În general, există două ramuri separate de finanțare care necesită tehnici cantitative avansate: prețul instrumentelor derivate, pe de o parte, și managementul riscului și al portofoliului, pe de altă parte.
Cel din urmă se concentrează pe aplicații și modelare, adesea cu ajutorul modelelor de active stocasticeîn timp ce primul se concentrează, pe lângă analiză, pe construirea de instrumente de implementare pentru modele.
De asemenea, este legată și investiția cantitativăcare se bazează pe modele statistice și numerice și în ultimul timp învățarea automată spre deosebire de tradițională.
Matematicianul francez Louis Bachelier este considerat autorul primei lucrări academice despre finanțele matematice, publicată în Dar finanțele matematice au apărut ca disciplină în aniiîn urma lucrărilor lui Fischer BlackMyron Scholes și Robert Merton privind teoria prețului opțiunilor. Investițiile matematice au apărut din cercetările matematicianului Edward Thorp care a folosit metode statistice pentru a inventa mai întâi numărarea cărților în blackjack și apoi a aplicat principiile acesteia la investițiile sistematice moderne.
În general, finanțarea matematică va deriva și extinde modelele matematice sau numerice fără a stabili neapărat o legătură cu teoria financiară, luând ca intrare prețurile de piață observate. Este necesară consistența matematică, nu compatibilitatea cu teoria economică.
Astfel, de exemplu, în timp ce un economist financiar ar putea studia motivele structurale pentru care o companie poate avea un anumit preț al acțiuniiun matematician financiar poate lua prețul acțiunilor ca un dat și poate încerca să utilizeze calculul stocastic.
Vezi: Evaluarea opțiunilor ; Modelare financiară ; Prețul activelor.
Teorema fundamentală a tarifării arbitraj liber este una dintre teoremele cheie în finanțe matematică, în Învățare automată de tranzacționare cantitativă ce Black-Scholes tranzacționare coincase cu bitcoin și formula sunt printre cele mai importante rezultate.
Scopul stabilirii prețului instrumentelor financiare derivate este de a determina prețul corect al unui anumit titlu în termeni de titluri mai lichide al căror preț este determinat de legea cererii și ofertei. Exemple de valori mobiliare care sunt evaluate sunt opțiuni simple și exoticeobligațiuni convertibile etc.
